La matrice di correlazione
La matrice di correlazione può essere usata per stimare la relazione lineare storica tra i rendimenti di più asset. Puoi usare il metodo integrato .corr() su un DataFrame di pandas per calcolare facilmente la matrice di correlazione.
La correlazione varia da -1 a 1. La diagonale della matrice di correlazione è sempre 1, perché un titolo ha sempre correlazione perfetta con sé stesso. La matrice è simmetrica, il che significa che il triangolo inferiore e quello superiore sono semplicemente l’uno il riflesso dell’altro, dato che la correlazione è una misura bidirezionale.
In questo esercizio userai la libreria seaborn per generare una heatmap.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)