Scopri le nozioni fondamentali sul rischio d’investimento e sulle distribuzioni dei rendimenti finanziari.

Rendimenti finanziari

Serie storiche finanziarie

Calcolare i rendimenti finanziari

Distribuzioni dei rendimenti

Media, varianza e distribuzione normale

Primo momento: Mu

Secondo momento: Varianza

Annualizzare la varianza

Asimmetria e curtosi

Terzo momento: asimmetria

Quarto momento: Curtosi

Test statistici di normalità

Rischio e rendimento univariati negli investimenti

Fai un salto di qualità costruendo portafogli di asset per migliorare i tuoi rendimenti corretti per il rischio.

Composizione del portafoglio e backtesting

Calcolare i rendimenti di portafoglio

Portafogli a pesi uguali

Portafogli ponderati per capitalizzazione di mercato

Correlazione e covarianza

La matrice di correlazione

La matrice di covarianza

Deviazione standard del portafoglio

Portafogli di Markowitz

La frontiera efficiente

Rapporti di Sharpe

Il portafoglio MSR

Il portafoglio GMV

Investire in portafoglio

Scopri i principali fattori che influenzano i rendimenti dei tuoi portafogli e come quantificare l’esposizione del tuo portafoglio a questi fattori.

Il modello Capital Asset Pricing

Rendimenti in eccesso

Calcolo del beta usando la covarianza

Calcolare il beta con il CAPM

Adjusted R-squared

Alpha e modelli multifattoriali

Il modello a 3 fattori di Fama-French

p-value e coefficienti

Intuizione economica nel factor modeling

Il mercato efficiente e l'alpha

Ampliare il modello a 3 fattori

Il modello a 5 fattori

Alpha vs R-squared

Investimenti fattoriali

In questo capitolo imparerai due metodi diversi per stimare la probabilità di subire perdite e i valori attesi di tali perdite per un determinato asset o portafoglio di asset. 

Stima del rischio di coda

Drawdown storico

Value at Risk storico

Expected shortfall storico

Estensioni del VaR

Modificare i quantili di VaR e CVaR

VaR parametrico

Scalare le stime di rischio

Random walk

Una simulazione di random walk

Simulazioni Monte Carlo

VaR Monte Carlo

Comprendere il rischio

Value at Risk

All returns (2017)

Efficient Frontier Portfolios

Fama-French factors

Microsoft prices

ETF of oil prices (UFO)

In questo corso imparerai a valutare il rischio e i rendimenti di base di un portafoglio come un analista quantitativo di Wall Street. È il passaggio più importante per arrivare ad automatizzare completamente i processi di costruzione e gestione del portafoglio. Scopri quali fattori guidano i rendimenti del tuo portafoglio, costruisci portafogli azionari ponderati per capitalizzazione di mercato e imparai a prevedere e coprire il rischio di mercato tramite la generazione di scenari.

Introduction to Financial Concepts in Python

Manipulating Time Series Data in Python

Valuta rischio e rendimenti, crea portafogli azionari e impara a prevedere e coprire i rischi.

Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python

Finanza applicata in Python

Model	Adjusted R-Squared
CAPM	0.7943
Fama-French 3 Factor	0.8194
Fama-French 5 Factor	0.8367

Alpha vs R-squared

Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python

esercizio interattivo pratico