Rapporti di Sharpe
Il rapporto di Sharpe è una metrica semplice del rendimento corretto per il rischio, introdotta da William F. Sharpe. È utile per capire quanta rischiosità si sta assumendo per ottenere un certo livello di rendimento. In finanza, cerchi sempre di migliorare il tuo rapporto di Sharpe; questa misura è ampiamente citata e usata per confrontare strategie di investimento.
Il calcolo originario del rapporto di Sharpe del 1966 è piuttosto semplice:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: Rapporto di Sharpe
- \( R_a \): Rendimento dell'asset
- \( r_f \): Tasso privo di rischio
- \( \sigma_a \): Volatilità dell'asset
Il portafoglio generato casualmente è disponibile come RandomPortfolios.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Assumi un tasso
risk_freepari a 0 per questo esercizio. - Calcola il rapporto di Sharpe per ciascun asset sottraendo il tasso privo di rischio dai rendimenti e poi dividendo per la volatilità.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])