La matrice di covarianza
Puoi calcolare facilmente la matrice di covarianza di un DataFrame di rendimenti usando il metodo .cov().
La matrice di correlazione non ti dice davvero nulla sulla varianza degli asset sottostanti: mostra solo le relazioni lineari tra asset. La matrice di covarianza (anche detta varianza-covarianza), invece, contiene tutte queste informazioni ed è molto utile per l’ottimizzazione di portafoglio e per la gestione del rischio.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Calcola la matrice di covarianza del DataFrame
StockReturns. - Annualizza la matrice di covarianza moltiplicandola per 252, il numero di giorni di trading in un anno.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____