Deviazione standard del portafoglio
Per calcolare la volatilità del portafoglio, ti serviranno la matrice di covarianza, i pesi del portafoglio e l’operazione di trasposizione. La trasposizione di un array numpy si ottiene con l’attributo .T. La funzione np.dot() calcola il prodotto scalare di due array.
La formula della volatilità del portafoglio è:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): volatilità del portafoglio
- \( \Sigma \): matrice di covarianza dei rendimenti
- w: pesi del portafoglio (\( w_T \) è la trasposizione dei pesi del portafoglio)
- \( \cdot \) operatore di moltiplicazione (prodotto scalare)
portfolio_weights e cov_mat_annual sono disponibili nel tuo workspace.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione alla gestione del rischio di portafoglio in Python
Istruzioni dell'esercizio
Calcola la volatilità del portafoglio usando portfolio_weights seguendo la formula riportata sopra.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)