सही टेस्ट चुनना: फाइनेंस

फाइनेंस की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट लगातार रिटर्न अधिकतम करने के लिए अलग-अलग तरीकों का मूल्यांकन करते रहते हैं। मान लीजिए एक वित्तीय फर्म दो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़—"Quantitative Analysis" और "Fundamental Analysis"—की प्रभावशीलता आकलित करना चाहती है। फर्म ने प्रत्येक स्ट्रैटेजी को अलग-अलग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सेट पर एक साल तक लागू किया और अब आपसे वार्षिक रिटर्न की तुलना करने के लिए कहा है, ताकि यह तय किया जा सके कि दोनों समूहों के औसत रिटर्न में स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई अंतर है या नहीं।

डेटा investment_returns DataFrame में उपलब्ध है। pandas as pd, numpy as np, और निम्न फ़ंक्शंस पहले से लोड किए गए हैं:

from scipy.stats import ttest_ind
from scipy.stats import f_oneway
from scipy.stats import chi2_contingency