Calculer les corrélations entre des séries temporelles
Le coefficient de corrélation permet de déterminer comment plusieurs variables (ou un ensemble de séries temporelles) sont associées entre elles. Le résultat est une matrice de corrélation qui décrit la corrélation entre les séries temporelles. Notez que les valeurs sur la diagonale d’une matrice de corrélation seront toujours égales à 1, puisqu’une série temporelle est toujours parfaitement corrélée avec elle-même.
Les coefficients de corrélation peuvent être calculés avec les méthodes pearson, kendall et spearman. Une présentation complète de ces méthodes dépasse le cadre de ce cours, mais utilisez la méthode pearson lorsque les relations entre vos variables sont supposées linéaires, et les méthodes kendall ou spearman lorsque ces relations sont supposées non linéaires.
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Visualiser des séries temporelles en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Compute the correlation between the beef and pork columns using the spearman method
print(meat[['beef', 'pork']].corr(method=____))
# Print the correlation between beef and pork columns
print(____)