Calcul de la matrice variance-covariance
Avec la moyenne, une statistique tout aussi importante pour une observation multivariée est sa matrice variance-covariance. La matrice variance-covariance généralise la notion de variance à plusieurs dimensions.
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Lois de probabilité multivariées en R</cours>Instructions de l’exercice
- Calculez la matrice variance-covariance des quatre premières variables numériques des colonnes 2 à 5.
- Arrondissez les valeurs de la matrice variance-covariance à deux décimales.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Calculate the variance-covariance matrix of the variables Alcohol, Malic, Ash, Alcalinity
var.wine <- var(___)
# Round the matrix values to two decimal places
round(___, ___)