Calcul des contours de probabilité avec qmvnorm
Le problème inverse du calcul de la probabilité cumulée est le suivant : pour une probabilité donnée \(p\), calculer le contour qui contient une proportion \(p\) du volume total de la densité. Ce contour correspond au \(p^{e}\) quantile de la distribution. La fonction qmvnorm() fournit les outils pour effectuer ces calculs.
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Lois de probabilité multivariées en R</cours>Instructions de l’exercice
- Calculez le contour, pour une loi normale bivariable standard, qui contient la probabilité \(p=0{,}9\).
- Calculez le contour, pour une loi normale bivariable de moyenne
mu.simet de matrice de variance-covariancesigma.sim, qui contient la probabilité \(p=0{,}95\).
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Probability contours for a standard bivariate normal
qmvnorm(___, tail = "both", sigma = diag(2))
# Probability contours for a bivariate normal