Générer des échantillons à partir d'une loi t multivariée
Même si la loi normale multivariée est largement utilisée, toutes les données multivariées ne suivent pas une distribution normale. Les lois t multivariées peuvent modéliser des queues épaisses dans chaque direction. Dans cet exercice, vous allez apprendre à tirer des échantillons aléatoires d'une loi t multivariée. Nous utiliserons les mêmes paramètres mu.sim et sigma.sim que ceux employés pour générer des échantillons issus de lois normales multivariées.
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Lois de probabilité multivariées en R</cours>Instructions de l’exercice
- Générez 200 échantillons d'une loi t bivariée avec 5 degrés de liberté. Nommez l'objet
multt.sample. - Affichez les six premiers échantillons.
- Vérifiez si les échantillons suivent une loi normale multivariée à l'aide du test de Mardia et tracez le qqplot pertinent pour ce test.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Generate the t-samples
multt.sample <- ___
# Print the first 6 samples
# Check multivariate normality
mvn(___, mvnTest = "___", multivariatePlot = "___")