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Rendements standardisés

Un modèle GARCH complet nécessite de formuler une hypothèse sur la distribution des rendements standardisés. Une fois le modèle estimé, vous pouvez vérifier cette hypothèse en analysant les rendements standardisés.

Dans cet exercice, votre travail commence après l’estimation. Le résultat de l’estimation du modèle GARCH à l’aide de ugarchfit() est disponible dans la variable garchfit dans la console. La série de rendements analysée est disponible dans la variable ret.

Cet exercice fait partie du cours

Modèles GARCH en R

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Instructions

  • Utilisez la méthode residuals() pour calculer les rendements standardisés.
  • Faites de même en utilisant les méthodes fitted() et sigma() pour calculer les rendements standardisés.
  • Chargez le package PerformanceAnalytics et utilisez chart.Histogram pour tracer l’histogramme des rendements standardisés, ainsi que les courbes de densité normale et observée.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
Modifier et exécuter le code