Utilisation en production

Dans une entreprise, on distingue souvent la phase d’ingénierie du modèle et la phase d’utilisation du modèle en production. En production, il se peut que le modèle ne soit pas réestimé à chaque étape. Vous utilisez alors le modèle avec des coefficients fixes, tout en intégrant les nouvelles données à chaque jour de prédiction. La fonction ugarchfilter() est conçue pour cette tâche.

Dans cet exercice, vous utilisez un modèle ajusté sur les rendements quotidiens du S&P 500 de janvier 1989 à décembre 2007 pour prévoir la volatilité future sur une période turbulente (septembre 2008) et une période stable (septembre 2017). Le modèle a déjà été spécifié et est disponible sous le nom garchspec dans la console R.