Varianz annualisieren
Du kannst die Varianz nicht auf dieselbe Weise annualisieren wie den Mittelwert.
In diesem Fall musst du \( \sigma \) mit der Quadratwurzel der Anzahl der Handelstage pro Jahr multiplizieren. In einem Kalenderjahr gibt es typischerweise 252 Handelstage. Gehen wir in dieser Aufgabe davon aus.
Damit erhältst du die annualisierte Volatilität. Um die annualisierte Varianz zu bekommen, musst du die annualisierte Volatilität – genau wie bei der täglichen Berechnung – quadrieren.
sigma_daily aus der vorherigen Übung ist in deinem Workspace verfügbar, und numpy ist als np importiert.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in das Portfoliorisikomanagement mit Python
Anleitung zur Übung
- Annualisiere
sigma_daily, indem du mit der Quadratwurzel von 252 (der Anzahl der Handelstage pro Jahr) multiplizierst. - Quadriere anschließend erneut
sigma_annualized, um die annualisierte Varianz abzuleiten.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)