Zweites Moment: Varianz

So wie du im letzten Schritt das erste Moment der Renditeverteilung geschätzt hast, kannst du auch das zweite Moment, also die Varianz einer Renditeverteilung, mit numpy schätzen.

Dafür berechnest du zunächst die tägliche Standardabweichung ( \( \sigma \) ), also die Volatilität der Renditen, mit np.std(). Die Varianz ist einfach \( \sigma ^ 2 \).

StockPrices aus der vorherigen Aufgabe steht in deinem Workspace zur Verfügung, und numpy ist als np importiert.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Einführung in das Portfoliorisikomanagement mit Python</Kurs>

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Übungsanweisungen

Berechne die tägliche Standardabweichung der Spalte 'Returns' und speichere sie in sigma_daily.
Leite die tägliche Varianz (zweites Moment, \( \sigma ^ {2} \)) ab, indem du die Standardabweichung quadrierst.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)

# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)

Code bearbeiten und ausführen