Die Kovarianzmatrix
Du kannst die Kovarianzmatrix eines DataFrames mit Renditen ganz einfach mit der Methode .cov() berechnen.
Die Korrelationsmatrix sagt dir nichts über die Varianz der zugrunde liegenden Assets, sondern nur etwas über die linearen Zusammenhänge zwischen den Assets. Die Kovarianzmatrix (auch Varianz-Kovarianz-Matrix genannt) enthält hingegen all diese Informationen und ist sehr nützlich für Portfolio-Optimierung und Risikomanagement.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in das Portfoliorisikomanagement mit Python
Anleitung zur Übung
- Berechne die Kovarianzmatrix des DataFrames
StockReturns. - Annualisiere die Kovarianzmatrix, indem du sie mit 252 multiplizierst – der Anzahl der Handelstage pro Jahr.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____