Die Korrelationsmatrix
Die Korrelationsmatrix hilft dir, die lineare historische Beziehung zwischen den Renditen mehrerer Assets zu schätzen. In einem pandas-DataFrame kannst du dafür bequem die eingebaute Methode .corr() verwenden.
Korrelationen liegen zwischen -1 und 1. Die Diagonale der Korrelationsmatrix ist immer 1, weil eine Aktie mit sich selbst perfekt korreliert. Die Matrix ist symmetrisch, das heißt, das untere und obere Dreieck sind Spiegelbilder voneinander, da Korrelation bidirektional gemessen wird.
In dieser Übung verwendest du die Bibliothek seaborn, um eine Heatmap zu erzeugen.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in das Portfoliorisikomanagement mit Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)