Portfolio-Standardabweichung

Um die Portfoliovolatilität zu berechnen, brauchst du die Kovarianzmatrix, die Portfoliogewichte und die Transposition. Die Transposition eines NumPy-Arrays erhältst du über das Attribut .T. Die Funktion np.dot() berechnet das Skalarprodukt zweier Arrays.

Die Formel für die Portfoliovolatilität lautet:

$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$

$ \sigma_{Portfolio} $: Portfoliovolatilität
$ \Sigma $: Kovarianzmatrix der Renditen
w: Portfoliogewichte ($ w_T $ sind transponierte Portfoliogewichte)
$ \cdot $ Der Skalarprodukt-Operator

portfolio_weights und cov_mat_annual stehen dir in deiner Arbeitsumgebung zur Verfügung.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Einführung in das Portfoliorisikomanagement mit Python</Kurs>

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Übungsanweisungen

Berechne die Portfoliovolatilität mit den portfolio_weights, indem du der obigen Formel folgst.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Import numpy as np
import numpy as np

# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)

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