Dritter Moment: Schiefe (Skewness)
Um das dritte Moment, also die Schiefe (Skewness) einer Renditeverteilung in Python zu berechnen, kannst du die Funktion skew() aus scipy.stats verwenden.
Denk daran: Eine negative Schiefe ergibt eine nach rechts geneigte Kurve, eine positive Schiefe eine nach links geneigte. In der Finanzwelt ist positive Schiefe meist wünschenswert, weil sie darauf hindeutet, dass die Wahrscheinlichkeit großer positiver Renditen ungewöhnlich hoch ist, während negative Renditen enger gebündelt und besser vorhersehbar sind.
StockPrices aus der vorherigen Übung steht dir in deinem Workspace zur Verfügung.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in das Portfoliorisikomanagement mit Python
Anleitung zur Übung
- Importiere
skewausscipy.stats. - Entferne fehlende Werte in der Spalte
'Returns', um Fehler zu vermeiden. - Berechne die Schiefe von
clean_returns.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)