Sharpe-Ratios
Die Sharpe-Ratio ist eine einfache Kennzahl für das risikoadjustierte Ergebnis, begründet von William F. Sharpe. Sie hilft dir einzuschätzen, wie viel Risiko du eingehst, um eine bestimmte Rendite zu erzielen. In der Finanzwelt versuchst du stets, deine Sharpe-Ratio zu verbessern; sie wird sehr häufig zitiert und genutzt, um Anlagestrategien zu vergleichen.
Die ursprüngliche Berechnung der Sharpe-Ratio von 1966 ist recht einfach:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: Sharpe-Ratio
- \( R_a \): Rendite der Anlage
- \( r_f \): risikofreier Zinssatz
- \( \sigma_a \): Volatilität der Anlage
Das zufällig generierte Portfolio ist als RandomPortfolios verfügbar.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in das Portfoliorisikomanagement mit Python
Anleitung zur Übung
- Gehe in dieser Übung von einem
risk_free-Satz von 0 aus. - Berechne die Sharpe-Ratio für jedes Asset, indem du vom Return den risikofreien Satz abziehst und anschließend durch die Volatilität teilst.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])