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Renditen berechnen

Um finanzielles Risiko zu steuern, müssen wir es zuerst messen – und zwar über die Analyse der Renditeserie. Hier bekommst du die S&P‑500‑Kursreihe und sollst die täglichen Renditen plotten. Du wirst sehen, dass auf große (positive oder negative) Renditen häufig wieder große Renditen beliebigen Vorzeichens folgen und auf kleine Renditen eher kleine Renditen. Phasen anhaltend niedriger und hoher Volatilität heißen Volatilitätscluster.

Zu jedem Zeitpunkt in diesem Kurs gilt:

  • du kannst die Datensätze in der Konsole erkunden
  • wenn du Funktionen und Abläufe aus den Videos nachschlagen willst, sieh dir die Folien an

Dieser Kurs setzt Kenntnisse in xts voraus. Zur Auffrischung schau dir das xts in R Cheat Sheet an.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>GARCH-Modelle in R</Kurs>
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Übungsanweisungen

  • Plotte die täglichen Aktienkurse im xts-Objekt sp500prices.
  • Verwende die Funktion CalculateReturns aus dem Paket PerformanceAnalytics, um die entsprechenden Renditen zu berechnen, und speichere sie im Objekt sp500ret.
  • Prüfe, dass sp500ret zur Klasse xts gehört.
  • Plotte die täglichen S&P‑500‑Renditen und achte auf die Veränderungen der Renditenschwankungen im Zeitverlauf.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

library(xts)
library(PerformanceAnalytics)

# Plot daily S&P 500 prices
___(___)

# Compute daily returns
sp500ret <- ___(___)

# Check the class of sp500ret
___(___)

# Plot daily returns
___(___)
Code bearbeiten und ausführen