Validierung der GARCH-Modellannahmen
Eine vollständige GARCH-Analyse erfordert nicht nur die Spezifikation und Schätzung des Modells, sondern auch dessen Validierung. Das kann man tun, indem man die Schätzergebnisse hinsichtlich Parameter und Likelihood auswertet, aber auch, indem man die standardisierten Renditen untersucht.
Welche der folgenden Eigenschaften gilt im Fall eines gültigen GARCH-Modells nicht?
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>GARCH-Modelle in R</Kurs>Interaktive praktische Übung
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