GARCH & Co
Das Kursende ist in Sicht. Du hast jetzt das Rüstzeug, um die zeitvariierende Volatilität von Finanzrenditen mit GARCH-Modellen zu analysieren. Volatilität ist jedoch nicht das einzige Merkmal, das sich mit der Zeit ändert. In dieser Übung analysierst du die standardisierten Renditen von Microsoft und Walmart. Du wirst feststellen, dass ihre Korrelationen dynamisch sind.
Das GARCH-Modell für die täglichen Renditen von Microsoft und IBM wurde bereits für dich geschätzt, und die ugarchfit-Ausgabeobjekte sind als msftgarchfit und wmtgarchfit verfügbar.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>GARCH-Modelle in R</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Compute standardized returns
stdmsftret <- ___(msftgarchfit, ___)
stdwmtret <- ___(wmtgarchfit, ___)
# Print the correlation
___(stdmsftret, stdwmtret)