LoslegenKostenlos starten

Standardisierte Renditen

Ein vollständiges GARCH-Modell setzt eine Annahme über die Verteilung der standardisierten Renditen voraus. Sobald das Modell geschätzt ist, kannst du diese Annahme prüfen, indem du die standardisierten Renditen analysierst.

In dieser Übung startest du nach der Schätzung. Die Ausgabe der GARCH-Modellschätzung mit ugarchfit() steht dir in der Konsole als Variable garchfit zur Verfügung. Die analysierte Renditeserie ist als Variable ret verfügbar.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>GARCH-Modelle in R</Kurs>
Kurs ansehen

Übungsanweisungen

  • Verwende die Methode residuals(), um die standardisierten Renditen zu berechnen.
  • Mach dasselbe mit den Methoden fitted() und sigma(), um die standardisierten Renditen zu berechnen.
  • Lade das Paket PerformanceAnalytics und nutze chart.Histogram, um das Histogramm der standardisierten Renditen zusammen mit der Normal- und der tatsächlichen Dichte zu plotten.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
Code bearbeiten und ausführen