Volatilität berechnen
In dieser Übung übst du, wie du die Volatilität von Preisrenditen in Python berechnest und umrechnest.
Zuerst berechnest du die tägliche Volatilität als Standardabweichung der Renditen. Danach wandelst du die tägliche Volatilität in monatliche und jährliche Volatilität um.
Die S&P-500-Zeitreihe wurde in sp_data vorab geladen, und die prozentuale Preisrendite steht in der Spalte ’Return’.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>GARCH-Modelle in Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))