Ein einfaches GARCH-Modell implementieren
In dieser Übung machst du dich mit dem Python-Paket arch vertraut und nutzt Funktionen wie arch_model(), um ein GARCH(1,1)-Modell zu implementieren.
Definiere zuerst ein einfaches GARCH(1,1)-Modell, passe das Modell an, sieh dir die Zusammenfassung der Schätzung an und visualisiere die Ergebnisse.
Die zu verwendenden S&P-500-Renditedaten wurden als sp_data vorab geladen. Außerdem wurde das Paket arch bereits für dich importiert.
Diese Übung ist Teil des Kurses
GARCH-Modelle in Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)