Warum Prognosen mit Rolling Window verwenden
Rolling-Window-Prognosen sind im Finanzmodellieren sehr beliebt, weil sie sich mit fortschreitender Zeit an neue Marktbeobachtungen anpassen. Üblich sind entweder ein „expanding window“- oder ein „fixed window“-Ansatz.
Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>GARCH-Modelle in Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Verwandle Theorie mit einer unserer interaktiven Übungen in die Praxis
Übung starten