Modellierung asymmetrischer Reaktionen der Volatilität
GARCH-Modelle gehen davon aus, dass positive und negative Nachrichten einen symmetrischen Einfluss auf die Volatilität haben. In der Realität gilt jedoch oft: Die Märkte steigen die Treppe hinauf und nehmen den Aufzug nach unten. Mit anderen Worten: Der Einfluss ist meist asymmetrisch, und negative Nachrichten wirken sich stärker auf die Volatilität aus als positive.
Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
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<Kurs>GARCH-Modelle in Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
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