VaR-Konzept

VaR ist ein wichtiges Konzept im finanziellen Risikomanagement, um das Abwärtsrisiko zu quantifizieren. Mit GARCH-Modellen kann VaR die zeitlich variierenden Eigenschaften der Volatilität berücksichtigen und realistischere Schätzungen potenzieller Verluste liefern.

Welche der folgenden Aussagen ist falsch?