资产协方差与投资组合波动率
在您已经考察过投行投资组合的收益之后，接下来要用协方差矩阵来评估该组合的风险，以确定组合的波动率。
首先，您将计算 asset_returns 之间的协方差，并找出在 2008-2009 危机期间哪家银行的波动率最高。
然后，给定等权重组合的 weights，您将使用 portfolio_returns 计算该期间组合的年化波动率。
最后，您将使用 30 天窗口构建波动率的时间序列，并用图形进行可视化。
本练习是课程的一部分
Python 中的定量风险管理
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)