比较 CVaR 与 VaR

条件在险价值（CVaR），也称预期损失（ES），是在给定置信水平下、损失超过某一阈值这一「条件」下的平均损失。它以 VaR 为起点，但包含更多信息，因为它考虑了损失分布的尾部。

您将首先针对一个服从正态分布的投资组合损失，计算与 2005–2010 年投行 portfolio_losses 相同均值和标准差下的 95% VaR。然后基于该 VaR 计算 95% CVaR，并将二者与该正态分布一起绘图对比。

工作区中已提供 portfolio_losses，以及来自 scipy.stats 的正态分布对象 norm。