危机结构性突变：II
视频中展示了中国人口规模与时间之间一个「简单关系」的结构性突变。在本题及下一题中，您将使用第 1 章的更丰富的「因子模型关系」——投资组合收益与按揭违约率之间的关系——来检验 2008 年前后是否存在结构性突变，方法是计算该因子模型的 Chow 检验统计量。
首先，在导入 statsmodels 的 API 之后，运行 2005–2010 年的 OLS 回归：以季度最小收益 port_q_min 为「被解释变量」，以按揭违约率 mort_del 为「解释变量」（并包含截距项）。
请记录回归 result 的残差平方和 ssr_total（下一题会用到它来推导 Chow 检验统计量）。
本练习是课程的一部分
Python 中的定量风险管理
练习说明
- 导入
statsmodels的 API。 - 为回归添加截距项。
- 使用 OLS 将
port_q_min拟合到mort_del。 - 提取并显示残差平方和。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)
# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()
# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)