CVaR 风险管理与金融危机
在本练习中，您将分别为 2005-2006、2007-2008 和 2009-2010 推导 95% CVaR 最小化的投资组合。这些时期（或称"epoch"）分别对应危机前、危机中和危机后。
为方便起见，returns_dict 中的资产收益以 Python 字典形式提供，epoch 的键为 'before'、'during' 和 'after'。
最小波动率投资组合也保存在名为 min_vol_dict 的字典中，且使用相同的键——请先在控制台查看。
在得到各个 epoch 的 CVaR 最小化投资组合后，您将其与 min_vol_dict 中的投资组合进行比较。这将展示针对条件性损失的主动风险管理如何改变投资组合权重。
EfficientCVaR 类已可用。
本练习是课程的一部分
Python 中的定量风险管理
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Initialize the efficient portfolio dictionary
ec_dict = ____
# For each epoch, assign an efficient frontier cvar instance to ec
for x in ['before', 'during', ____]:
ec_dict[x] = ____(None, returns_dict[____])