危机中的结构性突变：I
您已经在第 1 章和第 2 章看到，全球金融危机改变了投资者对市场风险的「认知」，并影响了投资者为「管理」风险而进行的资产配置决策。
现在，您将有机会探究 2005 年至 2010 年之间是否发生了某些「结构性」变化。在本练习中，您将查看季度组合最小收益与平均收益波动率这两条时间序列能否共同识别出结构性突变。
首先，您将通过对数据进行简单可视化来检查这一点。请绘制季度组合最小收益 port_q_min 与平均收益波动率 vol_q_mean，以识别可能发生结构性突变的日期。
本练习是课程的一部分
Python 中的定量风险管理
练习说明
- 绘制季度组合最小收益。
- 绘制季度收益的平均波动率。
- 识别可能发生结构性突变的日期。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()