区块极大值(Block maxima)
到目前为止,您一直在处理 2005–2010 年期间由四家投资银行组成的投资组合。现在,您将聚焦于单一资产——通用电气(General Electric)的股票(相同期内),并将极值理论应用到它的时间序列上。
在本练习中,您将使用 .resample() 方法,对 GE 的 losses 在 2008–2009 年期间按三种不同的区块长度(每周、每月、每季度)进行重采样,得到区块极大值的时间序列,并使用 axis_* 绘图对象将每个序列可视化。
本练习是课程的一部分
Python 中的定量风险管理
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()