危机期间的极端事件
您可以使用广义极值分布(GEV)来研究 2008 和 2009 年金融危机期间通用电气(GE)的极端亏损值。
这一时期恰逢 GE 的流动性危机。为了避免其商业票据违约,最终需要伯克希尔哈撒韦的 Warren Buffet 紧急注资 30 亿美元。
已提供 GE 的 losses 和每周最大亏损 weekly_max,以及来自 scipy.stats 的 GEV 分布 genextreme。
本练习是课程的一部分
Python 中的定量风险管理
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()