危机期间的投资组合回报
量化不确定性对金融投资组合影响的第一步，是先考察投资组合的回报。您将研究由 4 家投行股票构成的投资组合——它们既是全球金融危机的推手，也是受害者。
这四家银行分别是：Citibank、Goldman Sachs、J.P. Morgan 和 Morgan Stanley。2005–2010 年的收盘价已存于可用的 portfolio DataFrame 中。您将用它来观察危机最严重的 2008–2009 年间的剧烈价格变化。假设等权重投资组合（权重保存在 weights 列表中），您还将看到由此得到的 portfolio_returns 的波动性有多高。
在本练习以及后续所有练习中，numpy、pandas 和 matplotlib.pyplot 分别以 np、pd 和 plt 的名称可用。
本练习是课程的一部分
Python 中的定量风险管理
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()