绘制美国国债收益率
由于公司债的风险高于美国国债，通常将无风险利率视为公司债应有收益率的基准。然而，美国国债收益率并非恒定，且会随时间显著变化。我们可以通过在较长时间跨度上绘制美国国债收益率数据来观察这种变化。
在本练习中，您将使用 quantmod() 包，从美国联邦储备电子数据库（FRED）获取并绘制 10 年期美国国债收益率数据，时间范围为 2006 年 1 月至 2016 年 9 月。
quantmod 中的 getSymbols() 命令允许通过指定 Symbols 参数访问 FRED 数据库（本例为 10 年期美国国债，使用 "DGS10"）。您还需要将 src 参数设为 "FRED"，并将 auto.assign 设为 FALSE。
本练习是课程的一部分
用 R 进行债券估值与分析
练习说明
- 加载
quantmod包。 - 使用
quantmod的getSymbols()从FRED获取DGS10的数据。请确保将auto.assign参数设为FALSE。将获取的数据保存到t10yr。 - 使用
data["date1/date2"]格式，将t10yr数据筛选为 2006 年 1 月至 2016 年 9 月的区间。 - 使用预先编写的代码绘制
t10yr数据。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Load quantmod package
# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)
# Subset data
t10yr <-
# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
y = t10yr$DGS10,
xlab = "Date",
ylab = "Yield (%)",
type = "l",
col = "red",
main = "10-Year US Treasury Yields")