计算凸性度量
回顾第三章，久期不足以充分调整价格与收益率关系的凸性。为了改进基于久期的债券价格估计，可以加入一个基于凸性的项。
在第三章中，您学习了凸性的近似公式：
$$(P(up) + P(down) - 2 * P) / (P * \Delta y^2)$$
其中，\(P\) 为债券价格，\(P(up)\) 为收益率上升时的债券价格，\(P(down)\) 为收益率下降时的债券价格，\(\Delta y\) 为预期的收益率变动。
您之前已经计算过对象 px、px_up 和 px_down，且三者均已在您的工作区中可用。本练习中，假设预期的收益率变动为 1%。请计算凸性度量、由于凸性导致的价格百分比变动的估计值，以及由于凸性导致的价格美元变动的估计值。
本练习是课程的一部分
用 R 进行债券估值与分析
练习说明
- 使用上面的公式以及
px、px_up和px_down计算凸性。将结果保存到convexity。 - 使用
convexity以及您对收益率变动的理解，计算并查看凸性对价格的百分比影响（convexity_pct_change）。 - 使用
convexity计算并查看凸性对价格的美元影响（convexity_dollar_change）。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Calculate convexity measure
convexity <-
# Calculate percentage effect of convexity on price
convexity_pct_change <-
convexity_pct_change
# Calculate dollar effect of convexity on price
convexity_dollar_change <-
convexity_dollar_change