使用久期与凸性估计的价格变动
在前面的练习中，您估计如果收益率上升 1%，由于久期的美元效应为 -6.790577，由于凸性的美元效应为 0.285045。这两个值分别保存在对象 duration_dollar_change 和 convexity_dollar_change 中。您也知道该债券当前价格为 $97.17106，已在工作区中保存为对象 px。
回顾第三章，准确的价格估计应同时考虑久期和凸性。在本练习中，您需要基于久期与凸性计算价格的估计变动。然后在假设收益率上升 1% 的情况下，计算新的估计价格。
本练习是课程的一部分
用 R 进行债券估值与分析
练习说明
- 基于
duration_dollar_change和convexity_dollar_change，在收益率上升 1% 的情形下估计价格的总变动。将该值保存为price_change。 - 使用
price_change计算债券的new_price！
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Estimate price_change
price_change <- ___ + ___
price_change
# Estimate new_price
new_price <- ___ + ___ + ___
new_price