用久期估计债券价格的变动
当我们知道债券的久期时，就可以在给定预期收益率变动的情况下，估计债券价格。
本练习中，假设收益率预计下降 1%，请根据久期给出价格的估计百分比变动以及价格的美元变动。对象 px 表示该债券的价格，为 $100，债券的久期为 8.545937。用久期计算百分比变动时，请回忆公式：$$-D * \Delta y$$
其中，\(D\) 是久期，\(\Delta y\) 是收益率的变动。
用久期计算价格的美元变动时，请将百分比变动乘以当前价格。前一练习中生成的 px 对象和 duration 对象已预加载到您的工作区。
本练习是课程的一部分
用 R 进行债券估值与分析
练习说明
- 若预计收益率下降 1%，基于
duration估计百分比变动（duration_pct_change）。 - 若预计收益率下降 1%，基于
duration_pct_change和px估计美元变动（duration_dollar_change）。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Estimate percentage change
duration_pct_change <-
duration_pct_change
# Estimate dollar change
duration_dollar_change <-
duration_dollar_change