用久期和凸性估算债券价格
在之前的练习中，您分别计算了久期导致的美元变动 8.5459 和凸性导致的美元变动 0.5826，并分别存储在 duration_dollar_change 和 convexity_dollar_change 中。
回顾：债券价格为 $100，已存储在对象 px 中。本练习中，您将基于久期和凸性计算价格的估计变动，并在收益率下降 1% 时计算债券的估计新价格。
假设您知道债券的久期带来 8.5459 的价格影响，我们将其存入对象 duration_dollar_change。同时，债券的凸性带来 0.5826 的价格影响，我们将其存入对象 convexity_dollar_change。在本练习中，您将把久期和凸性的影响相加，得到债券价格的估计值。
本练习是课程的一部分
用 R 进行债券估值与分析
练习说明
- 估算因久期和凸性引起的价格变动（
price_change）。为此，将duration_dollar_change与convexity_dollar_change相加。 - 基于久期和凸性估算
price。该公式应与您计算price_change的公式类似，但需要合并债券的当前价格（px）。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Estimate change in price
price_change <- ___ + ___
# Estimate price
price <- ___ + ___ + ___