估计凸性对债券价格的影响
既然您已经计算出了该债券的凸性，就可以据此估计凸性对债券价格的影响。
具体而言，请回忆视频中的公式：基于凸性的百分比变动为
$$0.5 * convexity * (\Delta y)^2$$
其中，\(\Delta y\) 为预期收益率变动。基于凸性的美元变动等于该百分比变动乘以当前价格 $P$。
在本练习中，假设收益率预期下降 1%。
convexity 对象（您在上一个练习中计算为 116.521）和 px 对象（面值为 $100 的债券价格）已预加载到您的工作区。
本练习是课程的一部分
用 R 进行债券估值与分析
练习说明
- 当收益率下降 1% 时，基于
convexity估计百分比变动（convexity_pct_change）。 - 当收益率下降 1% 时，基于
convexity估计美元变动（convexity_dollar_change）。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Estimate percentage change
convexity_pct_change <- 0.5 * ___ * (___)^2
convexity_pct_change
# Estimate dollar change
convexity_dollar_change <- ___ * ___
convexity_dollar_change