在已知到期收益率下贴现债券现金流
在列出债券的现金流之后，接下来请按照步骤计算每期现金流的现值，并据此给债券定价。回顾一下，债券的价值等于其各期现金流现值之和。
在本练习中，您将为每期现金流计算相应的现值因子 pv_factor，从而计算每期现金流的现值 pv。随后，您将对 pv 求和，以得到债券的价值。
请注意，该债券的到期收益率为 6%，它将作为贴现率。您在上一个练习中创建的数据框 cf 已存在于您的工作区。
本练习是课程的一部分
用 R 进行债券估值与分析
练习说明
- 在数据框
cf中创建新列t，表示收到现金流的年份。就本题而言，年份等同于数据框行名（1、2、3等）。也就是说，您可以直接使用rownames()来生成t，并用as.numeric()确保t为数值型。 - 在
cf对象中再创建新列pv_factor，用于存储每年的现值因子。回顾：每年的现值因子等于 1 除以 1 加到期收益率（本题为 6%，即0.06）并以时间变量（t）为幂。 - 在
cf中创建pv列，用于存储每年现金流的现值。现值的计算公式为：现金流（cf）乘以当年的现值因子（pv_factor）。 - 最后，使用
sum()对pv中的数值求和，得到债券的价值。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Add column t to cf
cf$t <- as.numeric(___(___))
# Calculate pv_factor
cf$pv_factor <- 1 / (1 + ___)^___
# Calculate pv
cf$pv <- ___ * ___
# Calculate the bond price
sum(___$___)