计算 10% 债券的 PV01
您可以通过计算一只债券的价值,以及同一只债券在到期收益率变动 1 个基点时的价值之差来计算 PV01。本练习中,您将计算一只面值 $100、票息 10%、到期 20 年、假设到期收益率为 10% 的债券的 PV01。
请使用您在第 1 章创建的 bondprc() 函数对两只债券进行估值。该函数已预加载到您的工作空间。请确保结果为正数。
本练习是课程的一部分
用 R 进行债券估值与分析
练习说明
- 使用您在视频中看到的公式计算 PV01。请记住,PV01 等于一只债券的价值减去另一只债券的价值。为此,您应调用
bondprc()两次。 - 为得到正确答案,应以到期收益率为 10.01% 的债券减去到期收益率为 10.00% 的债券。
- 还要记得对该公式取
abs(),以确保输出为正。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Calculate the PV01