Moody's Baa 指数的收益率
在上一章中，您对面值为 $100、票面利率为 5%、到期时间为 5 年的债券进行了估值。随后，您假设该债券的到期收益率为 6%。正如视频中所述，可以通过观察可比债券的收益率来估计某只债券的收益率。
在本练习中，您将假设前述债券在 Moody's 的信用评级为 Baa，且债券将于 2016 年 9 月 30 日发行。基于这些信息，您可以在 R 中使用 quantmod 包获取 2016 年 9 月 30 日 Moody's Baa 指数的收益率（请使用来自 src = "FRED" 的代码 "DBAA"）。
本练习是课程的一部分
用 R 进行债券估值与分析
练习说明
- 使用
library()加载quantmod包。 - 使用
getSymbols()获取 Moody's Baa 指数（"DBAA"）的数据。将该数据保存到baa。 - 使用方括号筛选
baa在 2016 年 9 月 30 日的收益率。将结果保存到baa_yield。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Load quantmod library
# Obtain Moody's Baa index data
baa <- getSymbols("___", src = "FRED", auto.assign = FALSE)
# Identify 9/30/16 yield
baa_yield <- baa["___"]
baa_yield