1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Connected

Bài tập

Thêm objective

Các objective được thêm vào đối tượng danh mục với hàm add.objective(). Mỗi objective được thêm là một đối tượng riêng và được lưu trong slot objectives của đối tượng đặc tả danh mục. Cách làm này giúp các objective có tính mô-đun, bạn có thể dễ dàng thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các đối tượng objective. Đối số name phải là một hàm R hợp lệ. Nhiều hàm có sẵn trong gói PerformanceAnalytics, nhưng các hàm do người dùng tự định nghĩa cũng có thể dùng làm objective function. Các đối số bắt buộc cho add.objective() gồm portfolio (danh mục sẽ thêm objective vào), type (kiểu objective), name (tên objective), và các đối số có tên được truyền qua ... đến hàm khởi tạo của kiểu objective. Các đối số cho objective function được chỉ định dưới dạng một list có tên cho arguments.

Các kiểu objective cơ bản:

  • return: Kiểu objective này hướng đến tối đa hóa mục tiêu.
  • risk: Kiểu objective này hướng đến tối thiểu hóa mục tiêu.
  • risk_budget: Kiểu objective này hướng đến tối thiểu hóa sự tập trung rủi ro hoặc phạt phần đóng góp vào rủi ro vượt quá tỷ lệ phần trăm đóng góp rủi ro tối thiểu hoặc tối đa cho phép.

Ngoài các kiểu objective nêu trên, PortfolioAnalytics còn hỗ trợ utility bậc hai (quadratic utility) và objective về mức độ tập trung trọng số. Nếu bạn quan tâm đến các kiểu ràng buộc khác, hãy xem trang trợ giúp của các hàm khởi tạo ràng buộc. Các trang trợ giúp bao gồm mô tả về kiểu ràng buộc cũng như mã ví dụ.

Hướng dẫn

100 XP
  • Thêm một return objective vào đối tượng đặc tả danh mục port_spec bạn đã tạo ở bài trước.
  • Thêm một risk objective để tối thiểu hóa độ lệch chuẩn danh mục vào port_spec.
  • Thêm một risk budget objective, trong đó rủi ro được định nghĩa là độ lệch chuẩn thành phần, vào port_spec. Đặt phần trăm rủi ro tối thiểu là 5% và tối đa là 10%.
  • In đối tượng port_spec.