Tối đa hóa hàm tiện ích bậc hai

Trong video về các thách thức của tối ưu hóa danh mục, bạn đã thấy cách giải một bài toán tối ưu hóa tiện ích bậc hai với gói quadprog. Bài tập này sẽ hướng dẫn bạn giải bài toán tiện ích bậc hai bằng gói PortfolioAnalytics. Nhắc lại: dạng hàm tiện ích bậc hai có hai thành phần, một cho lợi nhuận kỳ vọng của danh mục và một cho phương sai danh mục với tham số ác cảm rủi ro lambda.

Tạo một đối tượng đặc tả danh mục sử dụng tên tài sản từ bộ dữ liệu index_returns và đặt tên đối tượng đặc tả danh mục là port_spec.
Thêm ràng buộc đầu tư toàn phần sao cho tổng trọng số bằng 1 vào đối tượng port_spec.
Thêm ràng buộc chỉ mua (long only) sao cho trọng số của mỗi tài sản nằm trong khoảng từ 0 đến 1 vào đối tượng port_spec.
Thêm một mục tiêu để tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng của danh mục vào đối tượng port_spec.
Thêm một mục tiêu để tối thiểu hóa phương sai danh mục vào đối tượng port_spec. Mức ác cảm rủi ro đặt là 10.
Chạy tối ưu hóa. Bài toán này có thể được giải bằng bộ giải quy hoạch bậc hai nên ta chỉ định optimize_method = "ROI"

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}Bài tập

Hướng dẫn

Bài tập