Tinh chỉnh ràng buộc và mục tiêu

Ở đây, chúng ta giả định rằng việc tinh chỉnh các ràng buộc và/hoặc mục tiêu sẽ cải thiện hiệu suất. Hãy thêm một mục tiêu risk budget để đặt tỷ lệ phần trăm đóng góp vào rủi ro tối thiểu và tối đa cho từng tài sản. Chúng ta sẽ xây dựng dựa trên đặc tả danh mục đã tạo. Đây là một bài toán tối ưu hóa phức tạp hơn và sẽ cần một bộ giải toàn cục, vì vậy chúng ta sẽ dùng các danh mục ngẫu nhiên làm phương pháp tối ưu hóa.

Bài tập này là một phần của khóa học

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

Thêm mục tiêu risk budget risk_budget vào port_spec với rủi ro được định nghĩa là độ lệch chuẩn. Đặt tỷ lệ phần trăm rủi ro tối thiểu là 5% và tối đa là 10%.
Chạy tối ưu hóa với tái cân bằng theo quý. Đặt giai đoạn huấn luyện và cửa sổ cuộn để dùng dữ liệu 5 năm. Gán kết quả vào biến opt_rebal_rb.
Vẽ biểu đồ các trọng số.
Vẽ biểu đồ tỷ lệ phần trăm đóng góp thành phần vào rủi ro.
Tính lợi nhuận danh mục bằng Return.portfolio(). Gán chuỗi lợi nhuận vào biến returns_rb.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.


# Add a risk budge objective
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, 
                           type = ___, 
                           name = ___, 
                           min_prisk = ___, 
                           max_prisk = ___)

# Run the optimization
opt_rebal_rb <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___, 
                                               portfolio = ___, 
                                               optimize_method = "random", rp = rp,
                                               trace = TRUE,
                                               rebalance_on = ___, 
                                               training_period = ___,
                                               rolling_window = ___)

# Chart the weights


# Chart the percentage contribution to risk
chart.RiskBudget(___, match.col = "StdDev", risk.type = ___)

# Compute the portfolio returns
returns_rb <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_rb) <- "risk_budget"

Chỉnh sửa và Chạy Mã