Chương này sẽ điểm lại ngắn gọn Lý thuyết Danh mục Hiện đại và giới thiệu cho bạn gói PortfolioAnalytics thông qua việc giải một vài bài toán tối ưu hóa danh mục.

Chào mừng bạn đến với khóa học!

Nạp gói PortfolioAnalytics

Giải một bài toán tối ưu hóa danh mục đơn giản

Trực quan hóa kết quả

Mục tiêu của Modern Portfolio Theory

Định nghĩa rủi ro

Những thách thức trong tối ưu hóa danh mục đầu tư

Hữu dụng bậc hai (Quadratic utility)

Tối đa hóa hàm tiện ích bậc hai

Giới thiệu về PortfolioAnalytics

Mục tiêu thiết kế cốt lõi

Giới thiệu và Lý thuyết Danh mục

Trọng tâm của chương này là cái nhìn tổng quan chi tiết về quy trình khuyến nghị để giải các bài toán tối ưu hóa danh mục với PortfolioAnalytics. Bạn sẽ học cách tạo đặc tả danh mục, thêm các ràng buộc, mục tiêu, chạy tối ưu hóa và phân tích kết quả đầu ra của tối ưu hóa.

Đặc tả danh mục, ràng buộc và mục tiêu

Tạo một đặc tả danh mục (portfolio specification)

Thêm ràng buộc

Thêm objective

Chạy tối ưu hóa

Tối ưu hóa đơn kỳ

Tối ưu hóa với tái cân bằng theo chu kỳ

Bộ giải toàn cục

Phân tích kết quả tối ưu hóa

Giá trị thước đo mục tiêu

Trọng số tối ưu

Quy trình Tối ưu hóa Danh mục

Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về ước lượng các moment, đặc điểm của phân phối lợi nhuận tài sản, cũng như các hàm mục tiêu tùy chỉnh.

Giới thiệu về moment

Ước lượng moment mẫu

Ước lượng moment nâng cao

Phương pháp ước lượng các moment

Hàm moment tùy chỉnh

Định nghĩa hàm moment tùy chỉnh

Tối ưu hóa với hàm moment tùy chỉnh

Hàm mục tiêu

Hàm mục tiêu tùy chỉnh

Tối ưu hóa với hàm mục tiêu tùy chỉnh

Hàm mục tiêu và Ước lượng Moment

Trong chương cuối của khóa học, bạn sẽ giải một bài toán tối ưu hóa danh mục mô phỏng ví dụ thực tế về xây dựng danh mục các chiến lược quỹ phòng hộ với các định nghĩa phong cách khác nhau.

Ứng dụng

Tính lợi nhuận chuẩn đối chiếu

Xác định bài toán tối ưu danh mục

Benchmark

Backtest tối ưu hóa

Backtest với cân bằng lại định kỳ

Tinh chỉnh ràng buộc và mục tiêu

Ước lượng tốt hơn có dẫn đến hiệu suất tốt hơn không?

Phân tích kết quả và so sánh với benchmark

Chúc mừng bạn!

Portfolio specifications object I

Set of random portfolios I

Set of random portfolios II

Portfolio specifications object II

Khóa học này mở rộng các khái niệm nền tảng từ Giới thiệu về Phân tích Danh mục Đầu tư với R và đi sâu vào những khái niệm nâng cao trong quy trình tối ưu hóa danh mục. Việc nắm rõ mọi khía cạnh của bài toán tối ưu hóa danh mục là rất quan trọng để nhà phân tích hoặc nhà quản lý danh mục đưa ra quyết định sáng suốt. Trong khóa học, bạn sẽ học cách tiếp cận định lượng để áp dụng các nguyên lý của lý thuyết danh mục hiện đại nhằm xác định danh mục, thiết lập ràng buộc và mục tiêu, giải bài toán và phân tích kết quả. Khóa học sẽ sử dụng gói R PortfolioAnalytics để giải các bài toán tối ưu hóa danh mục với những ràng buộc và mục tiêu phức tạp phản ánh các vấn đề trong thực tế.

Introduction to Portfolio Analysis in R

Học cách áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại để xác định danh mục, ràng buộc và mục tiêu.

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R

Cơ bản về Tài chính trong R

Chuyên viên phân tích định lượng  trong R

Định nghĩa rủi ro

Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R

Bài tập tương tác thực hành