1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Connected

演習

Ước lượng moment nâng cao

PortfolioAnalytics hỗ trợ phương pháp "sample" cùng với ba phương pháp nâng cao để ước lượng các moment của danh mục.

  1. "sample": Ước lượng mẫu cơ bản cho bốn moment đầu tiên.
  2. "boudt": Bốn moment đầu tiên được ước lượng bằng cách khớp một mô hình nhân tố thống kê dựa trên nghiên cứu của Boudt et al., 2014.
  3. "black_litterman": Hai moment đầu tiên được ước lượng bằng khung Black-Litterman.
  4. "Meucci": Hai moment đầu tiên được ước lượng bằng khung Fully Flexible Views.

Trong bài tập này, bạn sẽ ước lượng moment bậc hai bằng phương pháp "boudt". Một đối tượng đặc tả danh mục tên port_spec với mục tiêu "StdDev" đã được tạo sẵn.

指示

100 XP
  • In đối tượng đặc tả danh mục.
  • Khớp một mô hình nhân tố thống kê với 3 nhân tố cho lợi nhuận tài sản. Gán vào biến tên fit
  • Ước lượng các moment của danh mục bằng phương pháp "boudt" với 3 nhân tố. Gán vào biến tên moments_boudt.
  • Dùng extractCovariance() để lấy ma trận hiệp phương sai- phương sai ước lượng từ fit và kiểm tra xem nó có bằng với ước lượng trong moments_boudt hay không