Ước lượng moment nâng cao
PortfolioAnalytics hỗ trợ phương pháp "sample" cùng với ba phương pháp nâng cao để ước lượng các moment của danh mục.
"sample": Ước lượng mẫu cơ bản cho bốn moment đầu tiên."boudt": Bốn moment đầu tiên được ước lượng bằng cách khớp một mô hình nhân tố thống kê dựa trên nghiên cứu của Boudt et al., 2014."black_litterman": Hai moment đầu tiên được ước lượng bằng khung Black-Litterman."Meucci": Hai moment đầu tiên được ước lượng bằng khung Fully Flexible Views.
Trong bài tập này, bạn sẽ ước lượng moment bậc hai bằng phương pháp "boudt". Một đối tượng đặc tả danh mục tên port_spec với mục tiêu "StdDev" đã được tạo sẵn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Phân tích danh mục đầu tư nâng cao với R
Hướng dẫn bài tập
- In đối tượng đặc tả danh mục.
- Khớp một mô hình nhân tố thống kê với 3 nhân tố cho lợi nhuận tài sản. Gán vào biến tên
fit - Ước lượng các moment của danh mục bằng phương pháp "boudt" với 3 nhân tố. Gán vào biến tên
moments_boudt. - Dùng
extractCovariance()để lấy ma trận hiệp phương sai- phương sai ước lượng từfitvà kiểm tra xem nó có bằng với ước lượng trongmoments_boudthay không
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Print the portfolio specification object
# Fit a statistical factor model to the asset returns
fit <- statistical.factor.model(R = ___, k = ___)
# Estimate the portfolio moments using the "boudt" method with 3 factors
moments_boudt <- set.portfolio.moments(R = ___, portfolio = ___, method = ___, k = ___)
# Check if the covariance matrix extracted from the model fit is equal to the estimate in `moments_boudt`
moments_boudt$___ == extractCovariance(___)